• Tasa efectiva de descuento y valor presente.
• Interés compuesto y ecuaciones de valor.
• Cálculo de anualidades inmediatas, vencidas, diferidas, perpetuidades y especiales: aritméticas y geométricas.
• Funciones de supervivencia.
• Características de la Tabla de Mortalidad.
• Fuerza de mortalidad.
• Leyes especiales.
• Supuestos para edades fraccionales.
• Esperanza de vida.
• Tablas selectas.
• Casos de aplicación en R

SESIÓN 2: Esquemas de pagos de primas y pagos de beneficios

• Esquemas de pagos de beneficios para Seguros de Vida
  • Seguros de Vida Entera (Whole Life Insurance)
  • Seguros Temporales (Term Insurance)
  • Seguros Dotales (Endowment Insurance)
• Esquemas de pagos de beneficios para Seguros de Rentas
  • Rentas Vitalicias Inmediatas y diferidas
  • Rentas Temporales Inmediatas y diferidas
  • Período Garantizado

SESIÓN 3: Cálculo de las primas

• Cálculo de las primas de los esquemas más comunes de seguros de vida bajo la metodología del principio de equivalencia y de aproximación normal.
• Cálculo de los efectos en el cambio de los supuestos de la póliza como mortalidad, beneficios, gastos, interés, entre otros.
• Cálculo de las primas niveladas de acuerdo a las diferentes periodicidades existentes.
• Pricing en R: Aplicaciones con el paquete lifecontingencies.

SESIÓN 4: Reservas de las primas

• Cálculo de las diferentes tipologías de reserva: reserva de beneficios, de primas y gastos.
• Entendimiento de las diferentes metodologías de cálculo: prospectivo, recursivo y retrospectivo.
• Cálculo e interpretación de los efectos debido a las modificaciones en las pólizas.
• Efectos en las modificaciones de las pólizas.
• Reserving en R: Aplicaciones con el paquete lifecontingencies

SESIÓN 5: Modelos de múltiples decrementos

• Cadenas de Markov.
• Cálculo y entendimiento de las probabilidades de los decrementos.
• Tasa absoluta de decrementos
• Mensualización de las tasas para múltiples decrementos: UDDMT & UD-DAST
• Cálculo de las primas y reservas de los diferentes esquemas de seguros bajo la competencia de múltiples decrementos.

SESIÓN 6: Modelos de múltiples vidas

• Cálculo de los efectos de la transición entre los estados, los modelos de supervivencia y sus interacciones.
• Cálculo de la Función de Distribución Acumulativa, Función de Supervivencia, Fuerza de mortalidad y momentos bajo los escenarios Joint Life y Last Survivor.
• Probabilidades contingentes y modelos para vidas dependientes.
• Cálculo de las primas y reservas de esquemas de seguros con múltiples vidas independientes y dependientes.

Leonardo Lozano Ching

Leonardo Lozano es Gerente Regional de Seguros de Viajes y trabaja actualmente en Chubb Seguros como responsable de la tarificación de seguros de viajes para la región Latinoamérica. Anteriormente laboró en Chubb Seguros cumpliendo el rol de Gerente de Suscripción de seguros de vida, accidentes y líneas personales para la operación de Perú.

Previamente, en Rímac Seguros en el área actuarial elaborando modelos actuariales y de gestión del riesgo técnico y como Consultor Senior del sector financiero en KPMG Consultores desarrollando modelos de riesgos y actuariales. Cuenta con 5 años de experiencia como docente en las principales universidades del país; Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y Universidad del Pacífico (UP).

Leonardo es Estadístico e Informático de la UNALM y cuenta con un diplomado en matemáticas actuariales. También, es MBA de la Universidad del Pacífico. Su área de investigación y especialidad se centra en el ámbito del cálculo actuarial y ha participado frecuentemente como expositor en diversos eventos académicos.

Se requiere conocimientos previos de:

• Manejo de Datos en R
• Conocimientos de Teoría de la Probabilidad
• Programación Básica en R (no indispensable)
• Conocimientos de Matemática Financiera (no indispensable)

Antes de asistir:

1. Instale Zoom Client for Meetings. Recibirá una invitación a las sesiones de Zoom de parte de los instructores después de registrarse en el curso. El cliente nativo funciona mejor que el complemento del navegador.

2. Instale la última versión de R desde https://www.r-project.org/

3. Instale la última versión de RStudio desde http://www.rstudio.com/ide/download/

4. Asegúrese de tener una conexión a Internet estable y de que su micrófono, auriculares y cámara web funcionen en Zoom. Deberá utilizarlos durante todo el curso para comunicarse con los instructores y otros delegados.