Reservas Técnicas en Seguros Patrimoniales

Módulo 2: Reservas de Riesgos en Cursos
2.1 Aspectos Conceptuales y Prácticas en el Cálculo de las Reservas de Riesgos en Curso y Siniestros Pendientes

Módulo 3: Métodos Clásicos en la Determinación de la Reserva de Siniestros Ocurridos y no Denunciados (IBNR)
3.1 Método de Siniestralidad Esperada.
3.2 Método de Chain Ladder.
3.3 Método de Bornhutter-Fergusson

Módulo 4: Métodos Modernos en la Determinación de la Reserva de Siniestros Ocurridos y no Denunciados (IBNR)
4.1 Método de Stanard-Buhlmann
4.2 Método de Benktander-Hovinen
4.3 Método de Mínimos – Cuadrados
4.4 Método de Frecuencia – Intensidad

Módulo 5: Cálculo de Reserva de Siniestros Ocurridos y no Denunciados en un Contexto Inflacionario
5.1 Determinación del Cálculo en un Contexto Inflacionario.

Módulo 6: Anomalías
6.1 Análisis de Siniestros Extraordinarios
6.2 Cambios en las políticas de suscripción y pagos
6.3 Anomalías en los factores de enlace

Cristian Sciaccaluga

Cristian Sciaccaluga es Actuario en Administración y Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA); posee más de veinte años de experiencia profesional en el sector asegurador y reasegurador y quince años de trayectoria académica.

Trayectoria Laboral:

• Actuario Inscripto en la Superintendencia de Seguros de la Nación de la República Argentina – Número de Registro 64.-
• Actuario Inscripto en la Superintendencia de Seguros de la Nación de la República del Paraguay – Número de Registro AC 0011
• Reunión Re – Compañía de Reaseguros (Noviembre de 2017 a la fecha) Gerente de Contratos y Siniestros
• BBVA Seguros (Septiembre 2015 a Octubre 2017) Responsable de Reservas y Reaseguros
• Assicurazioni Generali Spa – Lugar de Trabajo Trieste (Italia) ( Septiembre de 2013 a Agosto 2015) Responsable Contratos para Latinoamérica (Colombia, Ecuador y Guatemala), España y Portugal
• Generali Argentina Compañía de Seguros (Abril 2007 a Septiembre 2013) Jefe Departamento de Reaseguros
• Provincia ART (Octubre 2004 a Abril 2007) Actuario Sr. Analista de Riegos
• Zurich Argentina Compañía de Seguros (Abril 1999-Septiembre 2004) Actuario Jr en Depto de Reaseguros
• Banco Nación (Diciembre 1998-Marzo 1999) Analista Auxiliar en Sector Préstamos y Documentos

Trayectoria Académica:

• Profesor Adjunto Regular en la materia Teoría Actuarial de los Seguros Patrimoniales. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas.
• Profesor Adjunto Interino en la materia Cálculo Financiero. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas.
• Profesor Titular Regular en la materia Teoría del Equilibrio Actuarial. Universidad de El Salvador. Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración

Percy Pelaez

Percy Pelaez es Actuario en Administración por la Universidad de Buenos Aires (UBA); posee más de cinco años de experiencia profesional en el sector asegurador, reasegurador y financiero; y, posee tres años de experiencia como ayudante de cátedra en la Universidad de Buenos Aires (UBA)

Percy inició su carrera profesional en 2015, en el área de Consultoría Actuarial en PwC. En 2019 se incorporó a KPMG de lo cual fue Supervising Senior del área de FRM.

Experiencia:

• Implementación de IFRS 9 con respecto a clasificación y medición, deterioro y contabilidad de coberturas.
• Implementación de modelos de deterioro bajo IAS 39 (pérdida incurrida) e IFRS 9 (pérdida esperada), incluyendo el diseño conceptual, estimación de parámetros y cálculos relacionados en el análisis individualizado y colectivo.
• Asesoramiento en el desarrollo de políticas y procedimientos de riesgo de crédito relacionados con la gestión del riesgo de crédito.
• Desarrollo, implementación y validación del modelo de pasivos para el programa de puntos de acuerdo con las directrices de la NIIF 9.
• Desarrollo de modelos de riesgo para la industria bancaria y financiera (riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de tasa de interés, riesgo operacional, prueba de estrés).
• Desarrollo de soluciones estadísticas para diferentes necesidades del cliente.
• Desarrollo de parámetros de Basilea para riesgo crediticio, de mercado y operacional.
• Desarrollo de informes de reporting al BCRA para los riesgos integrales.
• Desarrollo y validación de metodologías y modelos de riesgo para Capitales Mínimos, Capital Económico, pruebas de estrés.
• Desarrollo y validación de metodología y modelos de Score de Admisión y Score de Comportamiento.
• Valuación de previsiones, valoración de instrumentos financieros de bancos (derivados, bonos, fideicomisos, etc.)

Trayectoria Académica:

• Ayudante en la materia Teoría Actuarial de los Seguros Patrimoniales. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas.
• Ayudante en la materia Análisis Matemático II. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas.
• Ayudante en la materia Estadística I y II. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas.

• Manejo de Datos con R (Si no cuentas con esta habilidad, podemos compartirte los vídeos de nuestro taller y los materiales para que cuentes con este conocimiento previo.)

Antes de asistir:

1. Instale Zoom Client for Meetings. Recibirá una invitación a las sesiones de Zoom de parte de los instructores después de registrarse en el curso. El cliente nativo funciona mejor que el complemento del navegador.

2. Instale la última versión de R desde https://www.r-project.org/

3. Instale la última versión de RStudio desde http://www.rstudio.com/ide/download/

4. Asegúrese de tener una conexión a Internet estable y de que su micrófono, auriculares y cámara web funcionen en Zoom. Deberá utilizarlos durante todo el curso para comunicarse con los instructores y otros delegados.