Curso Avanzado de Reaseguros: Métodos de cotización y determinación de retenciones óptima
Inicio:
mayo 2, 2022
Hora:
6:30 pm
DURACIÓN: 32 horas académicas repartidas en 8 sesiones
HORARIO: Lunes y viernes de 6:30 pm a 9.45 pm (Hora de Lima, UTC -5)
MODALIDAD: Online en vivo
Al finalizar este curso, el participante adquirirá los conocimientos sobre las técnicas de simulación que permitan determinar el nivel óptimo de retención para la aseguradora según el ramo y tipo de contrato.
De manera específica el participante:
- Adquirirá los conocimientos básicos que hacen a la actividad reaseguradora.
- Adquirirá los conocimientos de los modelos de valuación de los Contratos de Reaseguros.
- Incorporará distintas técnicas de cotización.
- Adquirirá los conocimientos sobre las técnicas de simulación que permita determinar el nivel óptimo de retención para la aseguradora según el ramo y tipo de contrato.
- Podrás participar en proyectos de cotización para programas de reaseguro proporcionales y no proporcionales.
- Serás capaz de determinar la retención óptima de la cedente para los distintos ramos.
- Tendrás la habilidad de analizar y preparar información para la renovación de los contratos.
Módulo 1: PRINCIPIOS GENERALES DEL SEGURO Y REASEGURO
Bases técnicas del Seguro. Condiciones Necesarias del Sistema. Los desvíos. La heterogeneidad de valores. Coaseguro. Concepto de Reaseguro. Su función. Modalidades técnicas. Formas Operativas: Contratos Facultativos y Contratos Automáticos. Retrocesión
Módulo 2: EL CONTRATO DE REASEGURO
Riesgo Cubierto. Comunidad de la Suerte. Máxima Buena Fe. Obligaciones y Cargas del Reasegurador y de las Cedentes. Tipos de Contratos: Proporcionales y No Proporcionales. Modalidades.
Módulo 3: RETENCIÓN DEL ASEGURADOR
Factores Determinantes de la Retención. Elementos técnicos y financieros. Las Acumulaciones. Objetivos al determinar las retenciones. La retención por riesgo y evento.
Módulo 4: REASEGUROS PROPORCIONALES
Reaseguro de Cuota Parte. Aplicabilidad y desventajas. Características. Los Siniestros. Fijación de la cuota a ceder.
Reaseguro de Excedente. Aplicabilidad y desventajas. Características. Los Siniestros. Fijación del Pleno de Retención. Responsabilidad del Reasegurador en casos especiales (PML)
Aspectos Comunes a los Reaseguros Proporcionales: Ramo, Clase y Territorio. Vigencia. Retención y Límites. Primas a Ceder. Comisiones de Reaseguro. Comisión Adicional. Participación por Utilidades. Siniestros. Depósito en Garantía. Las Cuentas de Reaseguro. El Cierre de Cuentas. El Run-Off y el Cut-Off.
Módulo 5: REASEGUROS NO PROPORCIONALES
Exceso de Pérdida por Riesgo. Funcionamiento y Eficacia. Exceso de Pérdida por Acontecimiento y Catastrófico. Características. Prima de Reestablecimiento y Limite Agregado Anual. Definición de Acumulación. Cláusula de Estabilización. Exceso de Siniestralidad ( Stop Loss). Características.
Módulo 6: EL PRECIO DEL REASEGURO
- Factores individuales que influyen en los cálculo del Reasegurador.
- Aspectos a tener en cuenta en el cálculo del precio del reaseguro.
- La ley de los grandes números en el reaseguro.
- Cotización de contratos facultativos por exposición.
- Cotización de contratos automáticos de cuota parte y excedente por experiencia siniestral.
Cristian Sciaccaluga
Cristian Sciaccaluga es Actuario en Administración y Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA); posee más de veinte años de experiencia profesional en el sector asegurador y reasegurador y quince años de trayectoria académica.
Trayectoria Laboral:
- Actuario Inscripto en la Superintendencia de Seguros de la Nación de la República Argentina – Número de Registro 64.-
- Actuario Inscripto en la Superintendencia de Seguros de la Nación de la República del Paraguay – Número de Registro AC 0011
- Reunión Re – Compañía de Reaseguros (Noviembre de 2017 a la fecha) Gerente de Contratos y Siniestros
- BBVA Seguros (Septiembre 2015 a Octubre 2017) Responsable de Reservas y Reaseguros
- Assicurazioni Generali Spa – Lugar de Trabajo Trieste (Italia) ( Septiembre de 2013 a Agosto 2015) Responsable Contratos para Latinoamérica (Colombia, Ecuador y Guatemala), España y Portugal
- Generali Argentina Compañía de Seguros (Abril 2007 a Septiembre 2013) Jefe Departamento de Reaseguros
- Provincia ART (Octubre 2004 a Abril 2007) Actuario Sr. Analista de Riegos
- Zurich Argentina Compañía de Seguros (Abril 1999-Septiembre 2004) Actuario Jr en Depto de Reaseguros
- Banco Nación (Diciembre 1998-Marzo 1999) Analista Auxiliar en Sector Préstamos y Documentos
Trayectoria Académica:
- Profesor Adjunto Regular en la materia Teoría Actuarial de los Seguros Patrimoniales. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas.
- Profesor Adjunto Interino en la materia Cálculo Financiero. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas.
- Profesor Titular Regular en la materia Teoría del Equilibrio Actuarial. Universidad de El Salvador. Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración
Percy Pelaez
Percy Pelaez es Actuario en Administración por la Universidad de Buenos Aires (UBA); posee más de cinco años de experiencia profesional en el sector asegurador, reasegurador y financiero; y, posee tres años de experiencia como ayudante de cátedra en la Universidad de Buenos Aires (UBA)
Percy inició su carrera profesional en 2015, en el área de Consultoría Actuarial en PwC. En 2019 se incorporó a KPMG de lo cual fue Supervising Senior del área de FRM.
Experiencia:
- Implementación de IFRS 9 con respecto a clasificación y medición, deterioro y contabilidad de coberturas.
- Implementación de modelos de deterioro bajo IAS 39 (pérdida incurrida) e IFRS 9 (pérdida esperada), incluyendo el diseño conceptual, estimación de parámetros y cálculos relacionados en el análisis individualizado y colectivo.
- Asesoramiento en el desarrollo de políticas y procedimientos de riesgo de crédito relacionados con la gestión del riesgo de crédito.
- Desarrollo, implementación y validación del modelo de pasivos para el programa de puntos de acuerdo con las directrices de la NIIF 9.
- Desarrollo de modelos de riesgo para la industria bancaria y financiera (riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de tasa de interés, riesgo operacional, prueba de estrés).
- Desarrollo de soluciones estadísticas para diferentes necesidades del cliente.
- Desarrollo de parámetros de Basilea para riesgo crediticio, de mercado y operacional.
- Desarrollo de informes de reporting al BCRA para los riesgos integrales.
- Desarrollo y validación de metodologías y modelos de riesgo para Capitales Mínimos, Capital Económico, pruebas de estrés.
- Desarrollo y validación de metodología y modelos de Score de Admisión y Score de Comportamiento.
- Valuación de previsiones, valoración de instrumentos financieros de bancos (derivados, bonos, fideicomisos, etc.)
Trayectoria Académica:
- Ayudante en la materia Teoría Actuarial de los Seguros Patrimoniales. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas.
- Ayudante en la materia Análisis Matemático II. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas.
- Ayudante en la materia Estadística I y II. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas.
Antes de asistir:
1. Instale Zoom Client for Meetings. Recibirá una invitación a las sesiones de Zoom de parte de los instructores después de registrarse en el curso. El cliente nativo funciona mejor que el complemento del navegador.
2. Asegúrese de tener una conexión a Internet estable y de que su micrófono, auriculares y cámara web funcionen en Zoom. Deberá utilizarlos durante todo el curso para comunicarse con los instructores y otros delegados.
Estudiantes
- Precio Regular: ̶330 ̶U̶S̶D̶
Público General
- Precio Regular: ̶380 ̶U̶S̶D̶
DIRIGIDO A: Funcionarios, analistas y asistentes que se desempeñen en la Gerencia Técnica de compañías de seguro y reaseguro. Académicos e investigadores. Estudiantes y público en general que deseen adquirir conocimientos sobre los aspectos del Reaseguro.
METODOLOGÍA: Con el objeto de que los asistentes obtengan los conocimientos necesarios, las clases se organizarán en teóricas y prácticas con el propósito de que se establezcan ciertas jerarquías de aprendizaje en el sentido del establecimiento de un orden progresivo en la adquisición del conocimiento. Es por ello por lo que la ejercitación práctica se realizará una vez finalizado cada uno de los temas teóricos de manera que haya un acompasamiento entre la práctica y la teoría.
El curso se dictará de manera virtual en los días y horarios convenidos previamente. No obstante, las clases se grabarán y quedarán a disposición de los asistentes para repaso.